A opção fica em "Gerenciamento de arquivos" / "Proteção de diretório", conforme tela abaixo.

Em seguida, clique no botão "Proteja um diretório".

Em seguida, conforme tela abaixo, basta especificar o nome de usuário (utilizador) e senha, em seguida clicar em "Explorar" para escolher o diretório que deseja proteger por senha.