Temos também tutorial de como fazer isso no WebMail, na respectiva categoria dele, caso queira manter a mesma pasta de enviados entre os aplicativos. Outros programas serão similares.

Em Outlooks mais recentes, não é possível definir qual a pasta do IMAP que será usada para armazenar e-mails enviados, sendo usado o padrão do sistema (no nosso caso, o sistema usa as pastas em inglês, como "Sent" para itens enviados e demais pastas-base, também em inglês). Por isso, caso queira padronizar pastas, deve usar sempre nomes em inglês. Note que isso não significa que o programa de email exibirá as pastas em inglês, apesar de definidas dessa forma, pois eles costumam exibir tais pastas, de acordo com o idioma do programa. Isso não ocorre em Outlooks mais recentes (Outlook 2013 em diante), que exibe as pastas da forma que realmente constam no sistema, no nosso caso, em inglês.

Veja este tutorial, que traz um resumo de como definir a pasta "Itens enviados" para onde salvar emails, de acordo com a versão do Outlook: http://www.msoutlook.info/question/486 (em inglês)

De forma resumida:

No Outlook 2007 (não recomendado, bastante antigo e sem suporte mais da Microsoft - prefira o Thunderbird), acesse em "Ferramentas/Contas de e-mail/exibir ou alterar contas" e dê um duplo clique na sua conta, em seguida, navegue até a aba "Pastas", a fim de escolher a pasta desejada, onde salvar e-mails enviados. 

No Outlook 2010, as propriedades de uma conta ficam em menu "Arquivo > Configurações de Conta > Configuração de Conta > duplo clique na sua conta de e-mail". Em seguida, clique no botão "Mais Configurações". Na aba Pastas, você pode definir para Itens enviados salvar na pasta "Sent" da sua conta IMAP ou em outra pasta qualquer.